Quantcon 2015 - Συνέδριο ζωντανής ροής

"10 Ways Backtests Lie" by Tucker Balch (Ιούνιος 2019).

Anonim

Το QuantCon 2015, ένα αναστατωμένο εμπόριο, θα καταστρέψει τους υπάρχοντες τοίχους σε αλγοριθμικό εμπόριο, δίνοντάς σας μια εσωτερική ματιά στα εργαλεία και τα σετ περιεχομένου που είναι συνήθως διαθέσιμα μόνο στη Wall Street.

Μέσω βασικών εμπειρογνωμόνων που οδηγούν σε καινοτόμες συνομιλίες και εργαστήρια, θα μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε τις επενδυτικές σας επιδόσεις, μελετώντας αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών και εφαρμόζοντας επιχειρηματικές ιδέες ανοιχτής προέλευσης.

Παρακολουθήστε και ξεφύγετε να αισθάνεστε εξουσιοδοτημένοι και προετοιμασμένοι να προωθήσετε τις επενδυτικές στρατηγικές σας

Ημερομηνία και ώρα εκδήλωσης : 14 Μαρτίου 2015 (8.15 π.μ. -6.00 μ.μ. EDT)

Τι θα πάρετε;

Χρειαζόμαστε 100 θεατές για να κάνουμε τη ζωντανή ροή επιτυχής - μια κρίσιμη μάζα για να κάνει τη διαδικτυακή εμπειρία συναρπαστική και συναρπαστική.

Θα έχετε πρόσβαση στην ζωντανή ροή και σε ένα ειδικό δωμάτιο συνομιλίας.

Κάθε συνεισφέρων $ 25 ή περισσότερος θα λάβει δωρεάν πρόσβαση σε ροή βίντεο στο Quantcon 2015

Εργαστήρια & συνομιλίες

Wall Street: Μια συγκριτική μελέτη των εμπορικών στρατηγικών που προέρχονται από τους «υπέρ» εναντίον του πλήθους »της Λίζα Μπορλάντ, επικεφαλής της έρευνας και του συνεργατικού χαρτοφυλακίου στο T2AM

Προσοχή στα δεδομένα χαμηλής συχνότητας, Ernest Chan, Διευθύνων Μέλος, QTS Capital Management, LLC.

Συνήθως πιστεύεται ότι οι στρατηγικές χαμηλής συχνότητας απαιτούν μόνο δεδομένα χαμηλής συχνότητας για εκ των προτέρων δοκιμή. Θα δείξουμε ότι η χρήση δεδομένων χαμηλής συχνότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα φουσκωμένα αποτελέσματα backtest ακόμη και για στρατηγικές χαμηλής συχνότητας. Παραδείγματα θα αντληθούν από μια στρατηγική κλειστού κεφαλαίου, μια μακροπρόθεσμη μετοχική στρατηγική και μια μελλοντική στρατηγική.

Outlook Market 2015: Πώς να Spot Bubbles, να αποφύγετε τις διακοπές της αγοράς και να κερδίσετε μεγάλες αποδόσεις, Mebane Faber, συνιδρυτής και Επικεφαλής Επενδυτικός Σύμβουλος της Cambria Investment Management
Παρακολουθήστε τη συνάντηση του Mebane και μάθετε …
- Γιατί μια παραδοσιακή κατανομή 60/40 δεν θα σας φέρει στο 8%
- Πώς να εκτιμήσετε τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές
- Πώς να αποφύγετε τις φούσκες της αγοράς και να αγοράσετε όταν "το αίμα βρίσκεται στους δρόμους"
- Πώς να δημιουργήσετε ένα σύστημα συναλλαγών που να επενδύει πάντα στις φθηνότερες αγορές

Οι φυσαλίδες των επενδύσεων και οι κερδοσκοπικές μανιαίες πιθανότατα υπήρχαν για όσο διάστημα οι άνθρωποι συμμετείχαν στις αγορές. Πώς μπορούν οι επενδυτές να εντοπίσουν και να αποφύγουν τις ριπές και τις απώλειες αυτών των φυσαλίδων και ακόμη και να επωφεληθούν από αυτές τις συντριβές; Βασιζόμενη στη δουλειά του Graham και του Dodd, ο Robert Schiller διαφήμισε το CAPE, την εκδοχή του για τον κυκλικά προσαρμοσμένο δείκτη τιμών προς κέρδη, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, για να δώσει έγκαιρες προειδοποιήσεις για ανεπαρκή απόδοση αποθεμάτων. Η Mebane Faber εφαρμόζει αυτή τη μέτρηση αποτίμησης σε περισσότερες από 30 ξένες αγορές και θεωρεί πρακτικό και χρήσιμο. Αυτή η παρουσίαση θα περιγράψει ένα σύστημα συναλλαγών για την ανάπτυξη παγκόσμιων χαρτοφυλακίων μετοχών με βάση την αποτίμηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υπεραπόδοση επιλέγοντας αγορές βάσει σχετικής και απόλυτης αποτίμησης.

Πώς οι γυναίκες κατακτούν το S & P 500 από την Karen Rubin, Διευθυντή Προϊόντος στην Quantopian

Σύμφωνα με την έκθεση της Credit Suisse Gender 3000, στο τέλος του 2013, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 12, 9% της ανώτατης διοίκησης σε 3000 εταιρείες σε 40 χώρες. Από το 2009, εταιρείες με γυναίκες ως 25-50% της ομάδας διαχείρισης τους επέστρεψαν 22-29%. Εάν οι εταιρείες με γυναίκες στη διοίκηση έχουν καλύτερη απόδοση, τι θα συμβεί εάν επενδύσατε σε εταιρείες με έδρα τις γυναίκες; Η Karen Rubin θα διερευνήσει αυτό το ερώτημα στην ερευνητική πλατφόρμα της Καντώπης και θα μοιραστεί τα ευρήματά της.

Μελέτες περίπτωσης για τη δημιουργία τεσσάρων μοντέλων από μη δομημένο κείμενο μεγάλης κλίμακας, Sameena Shah, Διευθυντής Έρευνας, Thomson Reuters

Οι κηλίδες SEC παρέχουν ένα παράθυρο στην υγεία της εταιρείας και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους επενδυτές. Ιστορικά, ο μόνος εφικτός τρόπος για να διαβάσετε και να ερμηνεύσετε τις αρχειοθετήσεις είναι με το χέρι, όπου εμπειρογνώμονες τομέα ερμηνεύουν αρχειοθέτησης και παρέχουν καθοδήγηση στο κοινό. Ωστόσο, η πρόοδος στις μεγάλες τεχνολογίες δεδομένων και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας επέτρεψαν την αυτοματοποίηση της. Η Sameena θα συζητήσει πώς η ομάδα της δημιούργησε προγνωστικά μοντέλα από κείμενο σε αρχεία και κοινωνικά μέσα.

10 Ways Backtests Lie, Tucker Balch, Συνιδρυτής και ΚΟΤ της Lucena Research

"Δεν έχω δει ποτέ κακό backtest" - Δημήτρης Μελάς, επικεφαλής της έρευνας στο MSCI. Οι Ποσοτικοί Αναλυτές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε backtests ως μέσο επικύρωσης των εμπορικών στρατηγικών τους. Πολύ συχνά, οι στρατηγικές μοιάζουν εξαιρετικά στην προσομοίωση, αλλά αποτυγχάνουν να τηρήσουν την υπόσχεσή τους στο live trading. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτές τις αποτυχίες, μερικές από τις οποίες είναι εκτός του ελέγχου ενός μεγάλου προγραμματιστή. Αλλά άλλες αποτυχίες οφείλονται σε κοινά αλλά ύπουλα λάθη. Σε αυτήν την ομιλία θα αναθεωρήσω μια λίστα με 10 παγίδες στην ανάπτυξη στρατηγικών και δοκιμών που μπορούν να οδηγήσουν σε αισιόδοξους εκ των προτέρων δοκιμαστικούς ελέγχους. Θα παρουσιάσω επίσης μεθόδους για την ανίχνευση και αποφυγή τους. Αυτή η συζήτηση θα παρουσιάσει ενδιαφέρον για μεγάλους προγραμματιστές αλλά και για μη-quants που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τι να προσέχουν όταν παρουσιάζονται με εκπληκτικά επιτυχημένα backtests.

Μπροστά από το παιχνίδι, η Sarah Biller, Chief Operating Officer for Innovation στο State Street Global Exchange

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι όγκοι συναλλαγών αυξήθηκαν εκθετικά. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει με ταχύτητα φωτός. Οι πηγές των διαθέσιμων πληροφοριών έχουν εξαντληθεί. Επιτρέποντας να επενδύει ταχύτερα με δεδομένα και πληροφορίες από εναλλακτικές πηγές που οδηγούν πολλούς σε αμφισβήτηση της συνάφειας των θεμελιωδών στοιχείων, οι επενδυτές σε μετοχές σήμερα διαφέρουν από αυτούς του παρελθόντος. Με αυτή τη μαζική, μόνιμη αλλαγή στο επενδυτικό περιβάλλον έρχεται ευκαιρία. Η Sarah θα συζητήσει νέες πηγές δεδομένων και επενδυτικές αναλύσεις που βοηθούν τους επενδυτές να δίνουν νόημα στην αλλαγή.

Η Μηχανική Προσέγγιση Μάθησης, Michael Kearns, Καθηγητής Πληροφορικής και Πληροφορικής, UPenn
Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν υποστεί ταχείες τεχνολογικές αλλαγές εξαιτίας της αυξημένης αυτοματοποίησης και της εισαγωγής νέων ανταλλαγών και μηχανισμών. Τέτοιες αλλαγές έχουν φέρει μαζί τους την πρόκληση νέων προβλημάτων στο αλγοριθμικό εμπόριο, πολλά από τα οποία προσκαλούν μια προσέγγιση μηχανικής μάθησης. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Michael θα εξετάσει αρκετά προβλήματα αλγοριθμικού εμπορίου, εστιάζοντας στις νέες πτυχές ML, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των επιπτώσεων στην αγορά, της αντιμετώπισης των λογοκρισμένων δεδομένων και της ενσωμάτωσης εκτιμήσεων κινδύνου.

Η Γένεση ενός Τύπου Παραγγελίας, Dan Aisen, Συνιδρυτής και Ποσοτικός Προγραμματιστής στο IEX

Τα τελευταία χρόνια, οι τύποι παραγγελιών ανταλλαγής και σκοτεινών κονδυλίων αποτελούν ένα από τα καυτά θέματα στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ, όπως χαρακτηρίζει η WSJ, εκθέτει και καταγράφει τα πρόστιμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αντί να συσσωρεύεται με μεγαλύτερη αρνητικότητα, αυτή η ομιλία θα περάσει μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου τύπου παραγγελίας, από την ανακάλυψη μιας αναποτελεσματικότητας της δομής της αγοράς στην έρευνα πιθανών λύσεων και τέλος από την ανάπτυξη και αξιολόγηση του αποτελέσματος. Αυτή η συζήτηση θα διερευνήσει πώς οι ανταλλαγές και οι σκοτεινές δεξαμενές μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή αγορά μέσω προσεκτικού σχεδιασμού τύπου παραγγελιών.

Η κινητή επανάσταση και το μέλλον της σύγχρονης συλλογής δεδομένων, ο Joe Reisinger, ο συνιδρυτής και ο ΚΟΤ του Premise

Οργάνωση της συλλογής και βελτίωσης των γεωγραφικών, οικονομικών και ανθρώπινων δεδομένων μεγάλης κλίμακας - δεδομένα που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τους ρυθμιστές και τους στρατηγικούς που αναζητούν έγκαιρη και ακριβή ανάγνωση για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή επί τόπου - είναι αργή, δύσκολη και δαπανηρή. Σε πολλές χώρες, τέτοιοι αγωγοί δεδομένων δεν υπάρχουν καθόλου. Ο πολλαπλασιασμός των έξυπνων τηλεφώνων με χρήση του Διαδικτύου, με χρήστες από τη Μόσχα μέχρι τη Μοζαμβίκη, αλλάζει ταχύτατα τις δυνατότητές μας σε αυτόν τον τομέα - και η Premise αναβαθμίζει το μοντέλο συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία με την ανθρώπινη ευφυΐα για να χαρτογραφεί την πραγματικότητα στην περιοχή πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Premise CTO Joe Reisinger θα μιλήσει για την εξέλιξη της σύγχρονης συλλογής δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί τα νέα σύνορα της κινητής τεχνολογίας είναι ο αγωγός για το μέλλον των επιχειρήσεων και των οικονομικών και ο ρόλος των εναλλακτικών οικονομικών δεδομένων, συλλογή των επίσημων κυβερνητικών στατιστικών.

Μετακίνηση της Επιστήμης των Δεδομένων από τον πόνο στους "Μονόκερους σε Rainbows", Brian Granger, ηγέτης του έργου IPython, συνιδρυτής του Project Jupyter

Οι επιστήμονες δεδομένων αντιμετωπίζουν διάφορα σημεία πόνου όταν εργάζονται με κώδικα και δεδομένα. Η τρέχουσα γενιά εργαλείων λογισμικού εμποδίζει τη συνεργασία, συγχέει τους χρήστες, επιβαρύνει τους χρήστες με υψηλά γνωστικά φορτία, επιδεικνύει φτωχή οπτική και σχεδιασμό αλληλεπίδρασης, υπερβολικά ιδιόκτητο και ακριβό, αποτρέπει την αναπαραγωγικότητα και περιορίζει τη δημιουργία συνεκτικών αφηγήσεων που βασίζονται σε δεδομένα. Το Project Jupyter, (πρώην IPython) ένα σύνολο προγραμμάτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα για διαδραστικό και εξερευνητικό υπολογισμό, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω σημεία πόνου. Αυτή η ομιλία θα επικεντρωθεί στις διεπαφές χρήστη και τις απεικονίσεις, στη συνεργασία και στην ανταλλαγή υπολογιστικών αφηγήσεων και στην ανάπτυξη του λογισμικού μας σε εταιρείες, ερευνητικές ομάδες και το ανοικτό διαδίκτυο. Η μείωση του πόνου θα παρουσιαστεί δίνοντας πολλά παραδείγματα για το πώς οι διάφοροι οργανισμοί αξιοποιούν το Jupyter Notebook. Ωστόσο, θα είμαι ειλικρινής για το τεράστιο όγκο της δουλειάς που έχουμε αφήσει να κάνουμε προτού εκτελέσουμε την υπόσχεσή μας για "Unicorns on Rainbows".

Πιθανός Προγραμματισμός σε Ποσοτικά Χρηματοοικονομικά, Thomas Wiecki, Επιστημονικός Υπεύθυνος Δεδομένων στην Quantopian

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μετρήσεων για την αξιολόγηση του συμβιβασμού απόδοσης / κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου. Αν και αυτές οι μετρήσεις έχουν αποδειχθεί χρήσιμα εργαλεία στην πράξη, οι περισσότεροι από αυτούς απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων και υποθέτουν σιωπηρά ότι οι αποδόσεις είναι κανονικά κατανεμημένες. Το Bayesian μοντελοποίηση είναι ένα στατιστικό πλαίσιο που επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στη μοντελοποίηση των οικονομικών αποδόσεων καθώς και μετρήσεων κινδύνου. Επιπροσθέτως, η αβεβαιότητα αυτών των μετρήσεων μπορεί να ποσοτικοποιηθεί άμεσα από την άποψη της οπίσθιας κατανομής.
Σε αυτή τη συζήτηση, ο Θωμάς θα παρουσιάσει συνοπτικά τις Bayesian στατιστικές και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαίσια Probabilistic Programming όπως το PyMC για την κατασκευή και την εκτίμηση σύνθετων στατιστικών μοντέλων. Θα δείξει έπειτα πώς μπορεί να εκφραστεί ως πιθανοτικό πρόγραμμα μερικές κοινές μετρήσεις χρηματοοικονομικού κινδύνου, όπως η σχέση Sharpe. Χρησιμοποιώντας δεδομένα πραγματικού κόσμου από ανώνυμους αλγορίθμους που τρέχουν σε Quantopian, θα δείξει πώς η υπόθεση της κανονικότητας μπορεί να προκαλέσει έντονη απόκλιση από τον δείκτη Sharpe και πόσο βαρύτατη διανομή μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.

Αξιοποιώντας το Quandl, ο Tammer Kamel, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Quandl.com

Αυτή θα είναι μια συνάντηση εργασίας με βάση την επίδειξη σχετικά με τον τρόπο μόχλευσης των οικονομικών δεδομένων μέσω του Quandl από διάφορα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των Quantopian, R και Python. Η συζήτηση θα καλύψει βασικές και προηγμένες μεθόδους πρόσβασης δεδομένων και επίσης θα παρουσιάσει μια επισκόπηση των ελεύθερων και εμπορικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο Quandl.com.

Την Τουρκία ή τον έμπορο; Jeremiah Lowen, Διευθυντής διαχείρισης κινδύνων στο Kokino LLC

Τα backtests μπορεί να είναι πονηρά. Αν και οι περισσότεροι quants αναγνωρίζουν γρήγορα ότι "οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποδόσεων", πολλοί εξακολουθούν να αξιολογούν τους αλγορίθμους μόνο μέσω backtests. Σε αυτή τη συζήτηση, θα συζητήσουμε τις κοινές παγίδες της ερμηνείας και της παρεκβολής των υποθετικών αποτελεσμάτων. Εμείς υιοθετούμε μια άποψη σκεπτικιστή σχετικά με τις ποσοτικές επενδύσεις και εξετάζουμε τις διάφορες προκαταλήψεις και σφάλματα που μπορούν να εισαγάγουν οι quants ακόμη και αν ακολουθούνται από τις «βέλτιστες πρακτικές». Τελικά, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το βαθμό στον οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη ότι ένας backtest είναι αντιπροσωπευτικός ενός ποιότητα του αλγορίθμου.

Ανακαλύπτοντας το Alpha από τις Ανακοινώσεις Αγοράς Μετοχών στην Κβαντοπιακή Ερευνητική Πλατφόρμα, ο Anju Marempudi είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IntelliBusiness και δημιουργός του EventVestor και του Seong Lee, Client Engineer στην Quantopian
Οι αγορές ιδίων μετοχών είναι σε επίπεδα ρεκόρ και αρκετές μελέτες έχουν δημιουργήσει παράθυρα ευκαιριών alpha γύρω από ανακοινώσεις αγοράς ιδίων μετοχών. Σε αυτή τη συζήτηση, ο ιδρυτής του EventVestor Anju Marempudi και ο μηχανικός πελάτη Quantopian Seong Lee θα συζητήσουν τις τάσεις των αγορών, θα αναλύσουν τα στοιχεία αγοράς ιδίων μετοχών για πληροφορίες, θα διεξαγάγουν μια μελέτη εκδήλωσης για να μετρήσουν τις υπερβολικές αποδόσεις γύρω από τις ανακοινώσεις εξαγοράς και τέλος θα δημιουργήσουν έναν αλγόριθμο διαπραγμάτευσης με back- Ερευνητική πλατφόρμα.

Hedge Fund Manager Selection και The Quantopian Open από τον Justin Lent, Διευθυντή Ανάπτυξης του Ταμείου

Από το διαγωνισμό στο hedge fund: Αυτή η ομιλία θα επικεντρωθεί στα αποτελέσματα του πρώτου μηνιαίου διαγωνισμού της Quantopian και πως η Quantopian θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών διαπραγμάτευσης για να ενημερώσει την επιλογή του hedge fund. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην κατασκευή μη συσχετισμένων χαρτοφυλακίων και στην αξιολόγηση των επιδόσεων των στρατηγικών που βασίζονται στους backtests τους και στις επιδόσεις εκτός έδρας.

Δημοκρατικός Επενδύοντας, Akhil Lodha, Συνιδρυτής της Sliced ​​Investing, και Mesh Lakhani, ιδρυτής της FutureInvestor.co

Σε έναν ιδανικό κόσμο ένας επενδυτής έχει πρόσβαση σε μια σειρά επενδυτικών ευκαιριών που του επιτρέπουν να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με βάση τους στόχους κινδύνου / απόδοσης. Δυστυχώς, δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο και πολλές επενδυτικές ευκαιρίες ήταν διαθέσιμες μόνο στον Θεσμικό Επενδυτή. Αυτή η τάση έχει αρχίσει να αλλάζει καθώς οι τεχνολογίες και η καινοτομία από τους νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως οι AngelList, Wealthfront και Sliced ​​Investing, μεταξύ άλλων, μειώνουν το εμπόδιο πρόσβασης και επιτρέπουν σε περισσότερα άτομα να δημιουργήσουν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που να ανταποκρίνεται στους επενδυτικούς τους στόχους. Σε αυτή τη συζήτηση θα επικεντρωθούμε στην ανάγκη για ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, τα επενδυτικά εργαλεία για τον επενδυτή της νέας ηλικίας και το μέλλον των μεμονωμένων επενδύσεων.

Χρήση της εμπειρογνωμοσύνης τομέα για τη βελτίωση της ανάλυσης κειμένου, Evan Schnidman, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Prattle Analytics

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ανάλυση κειμένου προσφέρει μια ματιά σε έναν τεράστιο κόσμο των αδόμητων δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα προσφέρουν ένα χρυσωρυχείο εμπορεύσιμων πληροφοριών που κυμαίνονται από εταιρικές ρυθμιστικές καταθέσεις σε επικοινωνίες κεντρικής τράπεζας. Αλλά, όπως και σε άλλες περιοχές "μεγάλων δεδομένων", αυτό το υλικό είναι ουσιαστικά άχρηστο χωρίς να μειώνεται η εστίαση. Αυτή η συζήτηση θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα μπορεί να βοηθήσει στην τελειοποίηση των δεδομένων της ανάλυσης κειμένων σε ένα ισχυρό επενδυτικό εργαλείο.

Πήγαινε στην κορυφή

QuantCon 2015 Ημερήσια διάταξη (Οι χρονικές στιγμές είναι σε EDT)

Συγκέντρωση, 17ος όροφος, Νέα Υόρκη

8:15 π.μ.-9:25 π.μ .: Πρωινό & Εγγραφή, 17ος όροφος

9: 26: 53.59am: Καλώς ήλθατε στο QuantCon 2015 από τον John "Fawce" Fawcett, ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της Quantopian

Αίθουσα Wharton

9:30 π.μ.-10:30 π.μ.: Wall Street: Μια συγκριτική μελέτη των εμπορικών στρατηγικών που προέρχονται από τους «υπέρ» και «το πλήθος» της Λίζα Μπορλάντ, επικεφαλής της έρευνας και του συνεργατικού χαρτοφυλακίου στο T2AM

Αίθουσα Wharton

10:30 π.μ.-11:15 π.μ.: Προοπτική αγοράς 2015: Πώς να Spot Bubbles, να αποφύγετε τις διακοπές της αγοράς και να κερδίσετε μεγάλες αποδόσεις από τον Mebane Faber, συνιδρυτή και Επικεφαλής Επενδυτή της Cambria Investment Management

Αίθουσα Wharton

11:20 π.μ. - 12:00 μ.μ.

Συνεδρία 1: Εργαστήρια & συνομιλίες

Η προσέγγιση μάθησης μηχανών από τον Michael Kearns, Καθηγητή Πληροφορικής και Πληροφορικής, Upenn

Tribeca Hub

Την Τουρκία ή τον έμπορο; από τον Jeremiah Lowin, Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Kokino LLC

Nolita Hub

Η εύρεση, η εξερεύνηση και η διόρθωση των στρατηγικών συναλλαγών: μια μελέτη περίπτωσης από τον Matthew Granade, πρώην επικεφαλής της έρευνας στο Bridgewater Associates και συνιδρυτής του Domino, και ο Yoshiki Obayashi, Διευθύνων Σύμβουλος της Applied Academics

Soho Hub

Αξιοποιώντας το Quandl μέσα στις επενδυτικές στρατηγικές σας από τον Tammer Kamel, συνιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της Quandl.com

Murray Hill Hub

12:00 π.μ.-12: 20μμ: Γεύμα

Σερβίρεται στο Main Foyer & Seating στο Wharton Hall

12:20 μ.μ.-1:00 μ.μ.

Πώς οι γυναίκες κατακτούν το S & P 500 από την Karen Rubin, Διευθυντή Προϊόντος στην Quantopian ακολουθούμενη από Ειδικό Επισκέπτη με Ανακοίνωση Έκπληξης

Αίθουσα Wharton

1:00 μ.μ. - 1:45 μ.μ. Προσοχή στα δεδομένα χαμηλής συχνότητας από τον Ernie Chan, διευθυντικό μέλος, QTS Capital Management, LLC.

Αίθουσα Wharton

1:50 μ.μ. - 2:30 μ.μ. Συνεδρίες 2: Εργαστήρια & συνομιλίες

Μετακίνηση της Επιστήμης των Δεδομένων από τον πόνο στους "Μονόκερες στα Rainbows" από τον Brian Granger, ηγέτη του έργου IPython, συνιδρυτής του Project Jupyter

Tribeca Hub

Μελέτες περιπτώσεων για τη δημιουργία τεσσάρων μοντέλων από μη δομημένο κείμενο μεγάλης κλίμακας από τον Sameena Shah, Διευθυντή Έρευνας, Thomson Reuters

Nolita Hub

Μετακίνηση πέρα ​​από τη σημασιολογική ανάλυση και το συναίσθημα - Απόρροια του Alpha από τα Crowdsourced και άλλα σύνολα δεδομένων κοινωνικής χρηματοδότησης από τον Leigh Drogen, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Estimize

Soho Hub

Η ανακάλυψη του Alpha από τις Ανακοινώσεις Αγοράς Αποθεμάτων στην Κβαντοπιακή Ερευνητική Πλατφόρμα από τον Anju Marempudi, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της IntelliBusiness & δημιουργού του EventVestor, και Seong Lee, Πελάτης Μηχανικός Quantopian

Murray Hill Hub

2:30 μ.μ. -2:45 μ.μ. Διάλειμμα (Foyer)

2:45 μ.μ. - 3:30 μ.μ. Συνεδρία 3: Εργαστήρια & συνομιλίες

10 Ways Backtests Lie από τον Tucker Balch, τον συνιδρυτή και τον CTO της Lucena Research

Tribeca Hub

Η Γένεση ενός Τύπου Παραγγελίας από τον Daniel Aisen, Συνιδρυτή και Ποσοτικό Προγραμματιστή στο IEX

Nolita Hub

Η κινητή επανάσταση και το μέλλον της σύγχρονης συλλογής δεδομένων από τον Joe Reisinger, τον συνιδρυτή και τον CTO του Premise

Soho Hub

Quantopian Hedge Fund Manager Selection και The Quantopian Open από τον Justin Lent, Διευθυντή Ανάπτυξης του Ταμείου

Murray Hill Hub

3:35 μ.μ. - 4:15 μ.μ. Συνεδρία 4: Εργαστήρια & συνομιλίες

Παραμονή μπροστά στο παιχνίδι από τη Sarah Biller, Chief Operating Officer for Innovation στο State Street Global Exchange

Tribeca Hub

Δημοκρατική Επένδυση από τον Akhil Lodha, Συνιδρυτή της Sliced ​​Investing και τον Mesh Lakhani, ιδρυτή της FutureInvestor.co

Nolita Hub

Χρήση της εμπειρογνωμοσύνης τομέα για τη βελτίωση της ανάλυσης κειμένου από τον Evan Schnidman, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Prattle Analytics

Soho Hub

Πιθανός Προγραμματισμός σε Ποσοτικά Χρηματοοικονομικά από τον Thomas Wiecki, Επιστήμονα Πληροφορικής στην Quantopian

Murray Hill Hub

4:20 μ.μ. - 4:55 μ.μ.: Καριέρα στη συστηματική επένδυση: συμβουλές και προοπτικές στο τέλος από τον Μάθιου Γκράιντεντ, πρώην επικεφαλής της έρευνας σε συνεργάτες της Bridgewater και συνιδρυτής του Domino

Αίθουσα Wharton

4:55 μ.μ.: Κλείσιμο σχολίων από John "Fawce" Fawcett, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Quantopian

Αίθουσα Wharton

5:00 μ.μ.-6: 00μμ: Δίκτυα & Κοκτέιλ

Κύριο Foyer